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epoll과 Busy Polling은 저지연 트레이딩 시스템에서 어떻게 다른가?Trading Engineering — Deep Dive #5Linux에서 네트워크 프로그램을 개발하다 보면 epoll()을 자주 만나게 됩니다.일반적인 서버 프로그램에서는 매우 효율적인 방식입니다.하지만 저지연 트레이딩 시스템에서는 조금 다른 접근이 필요할 수 있습니다.특히 시장 데이터나 주문 데이터를 매우 짧은 latency로 처리해야 하는 시스템에서는CPU가 데이터를 기다리는 방식 자체가 latency에 영향을 줄 수 있습니다.이번 글에서는 Linux의 epoll과 Busy Polling / Busy Loop의 차이를 살펴보고, 왜 저지연 시스템에서는 CPU를 적극적으로 사용하는 방식이 선택되기도 하는지 알아보겠습니다.1..

알고리즘 매매 시스템은 어떻게 주문을 처리하는가?Trading Engineering Series — 06 알고리즘 매매 시스템은 단순히 자동으로 주문을 넣는 프로그램이 아닙니다.시장 데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 분석하여 매매 신호를 생성한 뒤, Risk Check를 거쳐 거래소에 주문을 전달하고, 다시 체결 결과를 전략에 반영하는 하나의 실시간 처리 시스템입니다.특히 DMA, LP, MM, Prop Trading, HFT와 같은 환경에서는 각 단계의 처리 속도뿐 아니라 전체 데이터 흐름과 시스템 아키텍처가 중요합니다.이번 글에서는 하나의 알고리즘 주문이 생성되고 체결되기까지의 전체 과정을 살펴보겠습니다.1. 전체적인 알고리즘 매매 시스템 구조알고리즘 매매 시스템의 기본적인 흐름은 다음과 같이 구성..